Кратко
Клиент тратил время на ручное объединение анализа рынка, правил стратегий и операций брокера.
Решение стало торговой платформой с настраиваемыми стратегиями, API брокеров и исполнением в реальном времени.
Платформа помогает сократить ручную работу и усилия, связанные с исполнением, от получения рыночных данных до контролируемых сделок.
История клиента
Клиент - чешская компания, торгующая акциями. Она работает с рыночными данными, торговыми стратегиями, подключениями к брокерам и исполнением ордеров.
Ручной анализ и выставление ордеров отнимали время компании. Кроме того, требовались валидация до исполнения в реальном времени, контроль рисков во время торговли, мониторинг операций и сохранение данных.
Цель была простой: объединить рыночные данные в реальном времени и официальные API брокеров, применять собственные правила стратегий и сигналы компании, управлять рисками и тестировать результаты на исторических данных.
Решение спроектировали как отдельные модули стратегий и исполнения. Вместе с ними были созданы функции мониторинга, бэктестинга и работы с данными аудита.
Таким образом, слой стратегий остался отделённым от исполнения брокером, а компания получила настраиваемые элементы управления и симуляционный и реальный режимы.
Клиент хотел
- Объединить рыночные данные в реальном времени и API брокеров для автоматического управления ордерами
- Применять индивидуальные стратегии, индикаторы, свечные правила и входящие сигналы
- Определять размеры позиций, стопы, ограничения риска и средства безопасности
- Тестировать стратегии на исторических данных с отчётами о прибыли, убытках и результатах
Почему готовое ПО не подошло
Готовые брокерские платформы предлагают функции торговли и анализа, но их описания не охватывают индивидуальные правила клиента, входящие сигналы и подключения к брокерам как единое целое. Решение было создано, чтобы объединить эти компоненты на одной контролируемой платформе, а не распределять слой стратегий и процесс исполнения между разными инструментами.
Обзор проекта
Решение построено вокруг модульного слоя стратегий и сигналов. До генерации сигналов на покупку и продажу оно применяет торговые параметры, условия индикаторов или свечей, задокументированные правила и входящие сигналы.
Для исполнения в реальном времени были созданы подключения к API брокеров для рыночных, лимитных и стоп-ордеров. Платформа управляет созданием, изменением и отменой ордеров и позволяет выбирать симуляционный или реальный режим.
Особое внимание уделено контролю рисков. До и во время исполнения доступны расчёт размера позиции, настройки stop-loss и take-profit, ограничения риска и аварийный выключатель.
Историческое тестирование объединено с мониторингом в реальном времени. Платформа запускает стратегии на исторических рыночных данных и отображает прибыль и убыток, процент выигрышных сделок и просадку.
Реестр ордеров и временная шкала событий отвечают потребности в сохранении торговых данных. Аудит дополняют журнал решений, список исключений, экспорт в CSV и просмотр записей SQLite.
Реализованные ключевые функции
- Сбор рыночных данных в реальном времени
- Настраиваемые правила стратегий и сигналов
- Автоматические рыночные, лимитные и стоп-ордера
- Интеграция API брокера
- Симуляционный и реальный режим
- Расчёт размера позиции
- Ограничения риска и средства безопасности
- Бэктестинг стратегий на исторических данных
- Панель открытых позиций, ордеров, прибыли и убытков
- Создание журнала сделок и аудита
