PROJEKT

Automatise kauplemine Pythonil põhineva kauplemistarkvaraga

Kohandatud tarkvaraarendus, Pythonil põhinev kauplemise automatiseerimine, Maakleri API integratsioon, Exceli kauplemisandmed, Strateegiate järeltestimine, Optsioonikauplemise automatiseerimine, Kauplemise juhtpaneelid

  • Valdkond: Finantskauplemine
  • Poola Asukoht: Poola
  • Tarneaeg: 16 nädalat
  • Tehnoloogiad: Python, ccxt
4+ kuud

See algoritmilise kauplemisega tegelev ettevõte kulutab aega turuandmete, tabelarvutuse sisendite, strateegiate kontrollimise ja maakleri korralduste käsitsi haldamisele. Tarkvara ühendab maaklerikontod turuandmete ja kauplemisstrateegiatega, et automatiseerida ostmist ja müümist. See loeb Exceli kauplemissisendeid ning tagastab ettevõtte meeskonnale korralduste, positsioonide ja järeltestimise andmed, aidates vähendada käsitsi tehtavat kauplemistööd, korduvat andmetöötlust ja korralduste täitmisega seotud pingutusi.

Kokkuvõte

Probleem

Ettevõte kulutab aega turu käsitsi analüüsimisele, tabelarvutuse haldamisele ja korralduste esitamisele.

Lahendus

Lahendusest sai Pythonil põhinev kauplemistarkvara, mis ühendab turuandmed, strateegialoogika, tabelarvutused ja maaklerikontod.

Tulemus

Tarkvara eesmärk on vähendada käsitsi tehtavat kauplemistööd, korduvat andmetöötlust ja välditavaid korralduste täitmisega seotud tegevusi.

Kliendi lugu

Klient on Poolast pärit algoritmilise kauplemisega tegelev ettevõte. See kasutab maakleri API-de kaudu reaalajas, järeltestitud ja kõrgsageduslikke strateegiaid ning tegeleb aktsia- ja optsioonikauplemisega.

Meeskond haldab küünlaandmeid, kauplemissisendeid ning ostu- ja müügikorraldusi eri maaklerikontodel. Kauplejad ja kauplemisettevõtted vajavad süsteeme, mis asendavad turuandmete käsitsi analüüsi, tehinguandmete haldamise ja korralduste esitamise automatiseeritud lahendustega.

Soov oli lihtne: automatiseerida kauplemise töövoog Pythonis, ühendada see vajaduse korral Interactive Brokersi või Shoonya Broker Accountiga ning valideerida strateegiaid järeltestimise kaudu. Ettevõte vajas ka võimalust tuua Exceli andmed protsessi ja saada need pärast täitmist uuendatud kauplemisandmetena tagasi.

Lahendus kujundati ühendatud ekraanidena intervalli seadistamiseks, küünalde analüüsiks, reaalajas jälgimiseks, Exceli andmete haldamiseks ja järeltestimiseks. Strateegiaväljad, korralduste tüübid, maakleri olek ja kauplemislogid jäeti nähtavaks, et ettevõte saaks protsessi oma reeglite järgi hallata.

Klient soovis

  1. Valideerida strateegiaid järeltestimise abil ning pakkuda vajalikku juhendamist või dokumentatsiooni.
  2. Luua kauplemise automatiseerimine Pythonis, vajaduse korral Java või C++ alternatiividega.
  3. Ühendada vajaduse korral Interactive Brokers või Shoonya Broker Account.
  4. Lugeda Exceli kauplemissisendeid ja uuendada andmeid pärast täitmist.

Miks valmislahendus ei sobinud

Valmis maakleriplatvormid toetavad finantsvarade ostmist, müümist ja haldamist, kuid nende kirjelduste põhjal ei ühenda need ettevõtte tabelarvutuse sisendeid, seadistatavat strateegialoogikat, järeltestimist ja maakleri kaudu täitmist ühes kohandatud protsessis. Lahendus loodi nende osade ühendamiseks ning ettevõtte enda reeglitega kooskõlastamiseks, võimaldades dokumentatsiooni ja koolitustoe abil iseseisvat kasutamist.

Projekti ülevaade

Lahendus loodi Pythonil põhineva kauplemisrakenduse ümber, mis ühendab turuandmed, strateegialoogika, tabelarvutuse sisendid ja maaklerikontod. Struktuur koondab peamised etapid ühte kohta: andmete ettevalmistamine, küünalde ülevaatamine, strateegia valideerimine, korralduste täitmine ja positsioonide jälgimine.

Kauplemissisendite haldamiseks loodi Exceli tööruum. See loeb tabeliandmeid, kuvab küünlaandmeid ja märgib pärast täitmist loodud uuendatud kauplemisandmed.

Kauplemisekraan ühendab valitavad intervallid, strateegiaparameetrid ning ostu- ja müügikriteeriumid. Maakleri ühenduse olek ning turu-, limiit- ja stop-korralduste tüübid on samal ekraanil kättesaadavad.

Rakendus esitab korraldused toetatud maakleriühenduste kaudu ja hoiab täitmise andmed jälgimiseks kättesaadavana.

Erilist tähelepanu pöörati strateegia valideerimisele. Järeltestimise ekraan kasutab ajaloolisi küünlaandmeid, strateegiaparameetreid ja tulemuste tabeleid, et ettevõte saaks strateegiaid enne reaalajas kasutamist võrrelda.

Süsteem kavandati moodulitena, jättes ruumi dokumentatsioonile, seadistusjuhistele, kasutuselevõtujärgsele toele ja hilisematele täiendustele, nagu kohalik töötlemine või reaalajas turu silumine.

Teostatud põhifunktsioonid

  • Automatiseeritud kauplemine maaklerikontode kaudu
  • Turu-, limiit- ja stop-korraldused
  • Küünlaandmete hankimine valitavate intervallidega
  • Seadistatavad strateegiad ning ostu- ja müügikriteeriumid
  • Exceli kauplemisandmete import ja uuendamine
  • Strateegiate järeltestimine ajalooliste küünlaandmetega
  • Reaalajas korralduste, positsioonide ja hoiatuste jälgimine
  • Maaklerikonto ühenduse olek
  • Pythonil põhinev kauplemise automatiseerimine

Lisatavad funktsioonid

+ Fibonacci tagasiliikumised + Kohalik andmetöötlus + Kohandatud API-kutsed + Reaalajas turu silumine

Kes saavad seda lahendust veel kasutada

Teistel kauplemisettevõtetel on sarnased vajadused ning sama lahendust saab kohandada nende andmete, strateegiate ja maakleriühendustega.

Aktsiatega kauplemise laud

Ülesanne See automatiseerib aktsiate ostmist ja müümist maaklerikontode kaudu.
Kuidas lahendus aitab Lahendus ühendab turuandmed ja kauplemisreeglid maakleri korralduste ning jälgimisega.

Optsioonikauplemise meeskond

Ülesanne See käitab seadistatavaid optsioonistrateegiaid määratud parameetrite ning ostu- ja müügikriteeriumidega.
Kuidas lahendus aitab Lahendus pakub strateegiate seadistamist, maakleri kaudu täitmist ja järeltestimist ühes rakenduses.

Investeerimisettevõte

Ülesanne See asendab tabelarvutustel põhineva tehinguandmete haldamise Pythonil põhinevate kauplemisrobotitega.
Kuidas lahendus aitab Lahendus loeb Exceli sisendeid, uuendab kauplemisandmeid ja jälgib täitmisi.
Investeerimisettevõtted

Tehnoloogiakomplekt

Python

Kauplemise automatiseerimise keel

Python käitab kauplemisloogikat, maakleriühendusi ja andmetöötlust.

ccxt

Kauplemise API-ühendused

ccxt on teek, mis ühendab kauplemistarkvara börside API-dega.

hyperliquid-python-sdk

Hyperliquidi API kaudu kauplemine

hyperliquid-python-sdk ühendab Pythoni kauplemisloogika Hyperliquidi API-ga.

python-calamine

Exceli failide lugemine

python-calamine loeb kauplemissisendite jaoks Exceli- ja tabelarvutusfaile.

fastexcel

Exceli kiire lugemine

fastexcel loeb Exceli andmeid kauplemisandmete tööruumi jaoks.

vectorbt

Strateegiate järeltestimine

vectorbt analüüsib ja testib kauplemisstrateegiaid suurel skaalal.

backtesting

Ajalooliste strateegiate testimine

backtesting käitab kauplemisstrateegiaid ajalooliste küünlaandmete põhjal.

bt

Paindlik järeltestimine

bt pakub Pythonil põhinevat raamistikku kauplemisstrateegiate testimiseks.

Excel / XLSX

Kauplemise sisendfailid

Exceli failid annavad kauplemissisendid ja saavad uuendatud kauplemisandmed tagasi.

Candle data

Turuandmete analüüs

Küünlaandmed toetavad intervallipõhist turuanalüüsi ja strateegiate testimist.

Integratsioonid

Interactive Brokers

Tarkvara ühendab kauplemisstrateegiad ja korraldused Interactive Brokersi platvormi või API-ga.

Shoonya Broker Account

Vajaduse korral saadab tarkvara kauplemistegevuse Shoonya Broker Accounti kaudu.

Excel

Exceli failid edastavad kauplemissisendid rakendusse ja saavad pärast täitmist uuendatud kauplemisandmed tagasi.

Brokerage APIs

Maakleri API-d edastavad turu-, limiit- ja stop-korraldusi ning kauplemise uuendusi.

Tulemus

Kauplemisreeglid on kontrollitud täitmiseks valmis

Kauplemise juhtimisekraan koondab strateegiaparameetrid, ostu- ja müügikriteeriumid ning valitud korralduse tüübi koos maakleriühenduse olekuga. Nii saab ettevõte automatiseeritud kauplemisreegleid ette valmistada ühes kohas.

Rakendus toetab turu-, limiit- ja stop-korraldusi ning kasutab kauplemisprotsessis valitavat intervalli.

Kuidas see töötab

  1. Tarkvara kuvab kauplemisintervalli, strateegiaparameetrid, ostu- ja müügikriteeriumid ning maaklerikonto oleku.
  2. Strateegiamoodul rakendab valitud kauplemisreegleid ja korralduse tüüpi.
  3. Maakleriühendus saadab turu-, limiit- või stop-korraldused ning tagastab täitmise andmed.
  • Määra ajafilter ja andmeintervall.
  • Kasuta vajaduse korral seadistatavaid optsioonistrateegiaid.
Märkus: Liides hoiab maakleri oleku enne korralduse täitmist nähtavana.
Kauplemise juhtimine ja intervalli seadistamine

Kauplemise juhtimine ja intervalli seadistamine

Selle ekraani funktsioonid
Määra kauplemisaja filter Määra andmeintervall Tööta välja kauplemisalgoritmid Automatiseeritud optsioonikauplemise strateegia

Küünlaandmed annavad strateegiale selge ülevaate turust

Turuandmete ekraan kuvab tokenite või instrumentide loendi, valitud intervalli ja küünalde tabeli. Kauplemisanalüüsi ala kuvab hangitud andmed ülevaatamiseks.

See toetab hangitud küünlaandmete ülevaatamist enne kauplemisotsuste täitmist.

Kuidas see töötab

  1. Küünlaandmete moodul hangib valitud tokenite või instrumentide küünlaandmed.
  2. Tarkvara kuvab valitud ajaintervalli ja viimase 12 küünla andmed küünalde tabelis.
  3. Kauplemisanalüüsi ala kuvab küünlaandmed ülevaatamiseks.
Turuandmed ja küünalde analüüs

Turuandmed ja küünalde analüüs

Selle ekraani funktsioonid
Hangi küünlaandmed

Korraldused ja positsioonid on kauplemise ajal nähtavad

Reaalajas jälgimise vaade koondab esitatud korraldused, avatud positsioonid, täitmise oleku ja tehinguhoiatused ühte vaatesse. Tegevuslogi hoiab ostu- ja müügikorraldused, täidetud optsioonitehingud ning reaalajas uuendused kauplemismeeskonnale kättesaadavana.

See annab ettevõttele otsese ülevaate maakleriprotsessi tagastatud andmetest, ilma eraldi käsitsi märkmeid kasutamata.

Kuidas see töötab

  1. Jälgimisvaade kuvab ostu- ja müügikorraldused ning avatud positsioonid.
  2. Täitmise ala kuvab täidetud optsioonitehingud ja reaalajas uuendused.
  3. Tegevuslogi salvestab tehinguhoiatused ja kauplemislogid.
Reaalajas korralduste ja positsioonide jälgimine

Reaalajas korralduste ja positsioonide jälgimine

Tabelarvutuse andmed tagastatakse uuendatud kujul

Exceli tööruum hoiab koos lähtefaili tabeliandmed ja uuendatud kauplemisandmed . See toetab ettevõtte olemasolevat tabelarvutusprotsessi, ühendades sisendid küünlaandmete ja täitmisega.

Uuendatud andmete näidik aitab tagastatud kauplemisinfot lähtefailist hõlpsalt eristada.

Kuidas see töötab

  1. Exceli tööruum loeb Exceli faili andmeid ja kuvab need tabelarvutuse andmete tabelis.
  2. Rakendus ühendab tabelarvutuse sisendid kauplemisel kasutatavate küünlaandmetega.
  3. Tööruum kuvab pärast täitmist uuendatud Exceli- ja kauplemisandmed.
Exceli kauplemisandmete tööruum

Exceli kauplemisandmete tööruum

Selle ekraani funktsioonid
Uuenda aktsiaandmeid

Järeltestimine toetab strateegia turvalisemat ülevaatamist

Järeltestimise ekraan võrdleb seadistatud kauplemisstrateegiat ajalooliste küünlaandmetega enne reaalajas kauplemist. Tulemused ja strateegiaparameetrid jäävad korduvaks ülevaatamiseks nähtavaks.

Nii on strateegia valideerimine osa samast tarkvarast, mitte eraldi käsitsi tehtav analüüsietapp.

Kuidas see töötab

  1. Järeltestimise moodul laadib valitud strateegiaparameetrid ja ajaloolised küünlaandmed.
  2. Järeltestimise teek käitab kauplemisstrateegiat ajalooliste andmete põhjal.
  3. Tulemuste tabel ja võrdlusala kuvavad järeltestimise tulemused.
  • Võrdle strateegiate tulemusi enne reaalajas kauplemist.
  • Vaata parameetreid ja ajaloolisi andmeid koos.
Strateegia järeltestimise tulemused

Strateegia järeltestimise tulemused

Selle ekraani funktsioonid
Testi kauplemisstrateegiat

Mida lahendus võimaldab

Selle lahenduse abil saab kauplemisettevõte:

  • Automatiseerida ostmist ja müümist ühendatud maaklerikontode kaudu.
  • Hankida küünlaandmeid valitavate kauplemisintervallidega.
  • Lugeda Exceli sisendeid ja saada pärast täitmist uuendatud kauplemisandmed tagasi.
  • Testida strateegiaid ajalooliste küünlaandmete põhjal enne reaalajas kauplemist.
  • Jälgida korraldusi, positsioone, hoiatusi ja täitmise olekut.
  • Hallata aktsia- ja optsioonikauplemise reegleid ühes rakenduses.

Kas valmissüsteemid saaksid tööga hakkama?

Enne lahenduse kavandamist võrreldi ülesannet valmislahendustega nende endi kirjelduste põhjal.

Kliendi vajadused Maakleriplatvormid Kite, MetaTrader 5, thinkorswim Algoritmilise kauplemise platvormid Galileo FX, Abbado, MetaTrader 5 Mitme varaklassiga kauplemise platvormid eToro, Dotbig platform, E*Trade Web Platform Kohandatud lahendus
Strateegiate valideerimine järeltestimise abil osaliselt —
Pythonil põhineva kauplemise automatiseerimise loomine — — —
Maaklerikontode ja API-de ühendamine —
Exceli andmete lugemine ja uuendamine — — —
Sobivus kliendi enda reeglitega: etapid, rollid, aruanded — — —
Kõik etapid ühes kohas — — —
Programmide vahel pole käsitsi samme — osaliselt —

Toodete ja nende kategooria avalike kirjelduste põhjal.

Valmistooted katavad ülesande osi, sealhulgas maaklerikontodele juurdepääsu, kauplemistööriistu ja mõningaid algoritmilisi funktsioone. Valmistootest piisab siis, kui vaja on ainult ühte neist osadest.

See ettevõte vajas oma tarkvara, sest tabelarvutuse sisendid, strateegia valideerimine, maakleri kaudu täitmine ja jälgimine pidid järgima tema enda reegleid ühes kohas ning programmide vahel pidi olema vähem käsitsi samme.

Lõpptulemus

Lahenduse eesmärk oli eemaldada käsitsi tehtav töö teekonnalt turuandmetest ja strateegiareeglitest kuni maakleri korralduste ning uuendatud kauplemisandmeteni.

KKK

Mõtlete sarnase süsteemi loomisele? Lugege allolevaid vastuseid, et mõista Pythonil põhineva kauplemise automatiseerimise, maakleriühenduste ja strateegia valideerimise peamisi lahendusi.

Vajad midagi sarnast? Räägime
Või sirvige rohkem projekte