PROJEKT

Algoritmilise kauplemise tarkvara kontrollitud automatiseeritud kauplemiseks

Kohandatud tarkvaraarendus, Reaalaja turuandmed, Kauplemisstrateegiate arendus, Järeltestimine ja optimeerimine, Orderite automatiseeritud täitmine, Riskide jälgimine, Kauplemisaruanded

  • Valdkond: Investeeringute haldus
  • Bulgaaria Asukoht: Bulgaaria
  • Tarneaeg: 16 nädalat
  • Tehnoloogiad: Python, JavaScript / TypeScript (Node.js)
4+ kuud

See klient on Bulgaariast pärit investeerimisettevõte, kus käsitsi tehtavad turuotsused on aeglased ja ebaühtlased. Soovitud tarkvara võtab vastu reaalaja või ajaloolisi turuandmeid ning rakendab seadistatavaid kauplemisstrateegiaid. See annab ettevõtte kauplemismeeskonnale signaale, testitulemusi ja automatiseeritud ordereid. Aruanded hoiavad tulemused ülevaatamiseks kättesaadavana, tuues strateegiate arenduse, analüüsi ja täitmise ühte kontrollitud süsteemi.

Kokkuvõte

Probleem

Investeerimisettevõte kulutab aega turuanalüüsi, strateegiate testimise, orderite täitmise ja aruandluse vahel liikumisele.

Lahendus

Lahendusest sai üks kauplemissüsteem seadistatavate strateegiate, turuandmete ja automatiseeritud orderite jaoks. See sisaldab ka riskikontrolle ja aruandeid.

Tulemus

Tarkvara eesmärk on vähendada käsitsi tehtavat kauplemistööd ja korduvaid kontrolle kauplemise eri etappide vahel.

Kliendi lugu

Klient on Bulgaariast pärit investeerimisettevõte. See töötab turuandmete ja kauplemisstrateegiatega, mis vajavad analüüsi, testimist, täitmist ja jälgimist.

Käsitsi tehtavad ja ebaühtlased otsused kulutasid ettevõtte aega. Kauplemismeeskond pidi üle vaatama ka signaale, positsioone ja ordereid.

Soov oli lihtne: luua automatiseeritud kauplemissüsteem, mis võtab vastu reaalaja või ajaloolisi andmeid, rakendab kliendi määratud reegleid, genereerib kauplemisotsuseid ja haldab ordereid vajaliku kauplemisühenduse kaudu.

Lahendus kujundati eraldi moodulitena strateegiate seadistamiseks, reaalajasignaalideks, järeltestimiseks, täitmiseks ja aruandluseks. Riskide jälgimine lisati kauplemisprotsessi eraldi osana.

Klient soovis

  1. Seadistada strateegiaid indikaatorite, reeglite, masinõppe või hinnaliikumise põhjal
  2. Kasutada reaalaja või ajaloolisi turu- ja seotud andmeid
  3. Genereerida signaale, sisenemis- ja väljumispunkte ning kauplemisotsuseid
  4. Täita ja hallata ordereid maakleri- või börsiühenduste kaudu

Miks valmislahendus ei sobinud

Maakleriplatvormid katavad ostmise, müümise ja portfellihalduse, kuid ei vasta selle ettevõtte kogu protsessile. Soovitud lahendus loodi kohandatud strateegiate, järeltestimise ja automatiseeritud täitmise ühendamiseks ühes töövoos. Ettevõtte kauplemisprotsessi jaoks lisati riskikontrollid ja reaalajas jälgimine.

Projekti ülevaade

Lahendus kujundati strateegiaredaktori ümber, kus ettevõte seadistab kauplemisreegleid, indikaatoreid ja turuparameetreid. Ajaloolised või reaalaja andmevood kasutavad sama strateegiaseadistust.

Strateegiate arendamiseks loodi järeltestimise moodul. See võrdleb strateegia käitumist ajaloolistel andmetel ning kuvab tehingute tulemused ja tulemuslikkuse näitajad.

Reaalaja juhtpaneel analüüsib turuandmeid ning kuvab ostu- ja müügisignaale, sisenemis- ja väljumispunkte ning avatud positsioone. See annab kauplemismeeskonnale ühe ülevaate hetke turutegevusest.

Automatiseeritud täitmine kujundati kauplemisplatvormide, maaklerite API-de ja börside API-de ümber. Täitmise jälgija kuvab orderite olekut, täidetud tehinguid ja riskilimiite orderite töötlemise ajal.

Tehingute ajalugu, kasum ja kahjum ning maksimaalne langus on ülevaatamiseks saadaval. Süsteem ekspordib need andmed JSON-, Exceli- või PDF-vormingus.

Tarnitud põhifunktsioonid

  • Seadistatav kauplemisstrateegia redaktor
  • Reaalaja ja ajaloolised turuandmed
  • Tehniliste indikaatorite ja reeglite seadistamine
  • Ostu- ja müügisignaalide genereerimine
  • Järeltestimine ja strateegiate optimeerimine
  • Orderite automatiseeritud täitmine
  • Riskilimiitide ja täitmise jälgimine
  • Avatud positsioonide ja tulemuslikkuse jälgimine
  • Tehingulogid ja aruandlus
  • Kasumi ja kahjumi, JSON-i, Exceli ja PDF-i eksport

Võimalik lisada

+ Uudiste ja sotsiaalmeedia analüüs + Ettevõtete aruanded ja fundamentaalandmed + Masinõppestrateegiad + Edasi- või paberil testimine + TradingView hoiatused Telegrami + Täiendavad maakleri- või börsiühendused

Kes veel saavad seda lahendust kasutada

Nendel ettevõtetel on sarnane ülesanne ning sama lahendust saab kohandada nende kauplemisandmete, strateegiate ja täitmisreeglitega.

Aktsiate ja indeksitega kauplev ettevõte

Ülesanne See vajab turuandmete põhjal automatiseeritud päevasisese kauplemise otsuseid.
Kuidas lahendus aitab Lahendus rakendab kauplemisreegleid, genereerib signaale ning jälgib positsioone ja ordereid.

India turul tegutsev kauplemisettevõte

Ülesanne See kaupleb aktsiate, optsioonide, futuuride või indeksitega maakleriplatvormide kaudu.
Kuidas lahendus aitab Lahendus ühendab turuandmed ja maakleri kaudu täitmise strateegiate testimise, signaalide ja riskikontrollidega.

Kvantitatiivse kauplemise ettevõte

Ülesanne See arendab statistilisi, masinõppe- või kõrgsagedusstrateegiaid.
Kuidas lahendus aitab Lahendus pakub seadistatavaid algoritme, järeltestimist, optimeerimist, täitmist ja tulemuslikkuse aruandlust.

Tehnoloogiakomplekt

Python

Strateegiate ja andmete töötlemine

Python toetab turuandmete analüüsi, strateegialoogikat, testimist ja aruandlust.

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Kauplemisliides ja teenused

JavaScript ja TypeScript toetavad strateegialiidest ning jagatud kauplemisteenuseid.

ccxt

Ühendus börsi API-ga

ccxt (teek, mis ühendab kauplemistarkvara börsidega) pakub automatiseeritud kauplemiseks börsiühendusi.

vectorbt

Strateegiate suuremahuline järeltestimine

vectorbt (kauplemisstrateegiate testimise teek) analüüsib strateegia käitumist ajaloolistel andmetel.

@tradejs/core

Strateegiate loomine ja abifunktsioonid

@tradejs/core (brauseriga ühilduv kauplemise ja järeltestimise teek) toetab strateegiate seadistamist ja jagatud kauplemisfunktsioone.

pandas

Turuandmete analüüs

pandas pakub andmestruktuure turuandmete ja kauplemistulemuste analüüsiks.

numpy

Massiiviarvutused

numpy pakub massiiviarvutusi turu- ja tulemuslikkuse andmete jaoks.

scipy

Teadusarvutused

scipy pakub Pythonis teadusarvutusteks vajalikke põhialgoritme.

Excel, JSON and PDF

Aruannete ekspordivormingud

Need vormingud võimaldavad kasumi ja kahjumi, tehingulogide, järeltestimise tulemuste ja aruannete süsteemist välja eksportida.

Integratsioonid

Broker APIs and exchange APIs

Süsteem saadab ja haldab automatiseeritud ordereid vajaliku maakleri- või börsiühenduse kaudu.

Trading platforms

Kauplemisplatvormid pakuvad kauplemissüsteemi kasutatavat turu- ja täitmisühendust.

NSE and BSE

Süsteemi nse ja bse Pythoni API-d pakuvad vajaduse korral juurdepääsu India aktsiaturu andmetele.

Polygon.io

Süsteemi polygon Pythoni ümbris pakub turuandmeid aktsiate, võlakirjade, optsioonide ja seotud uuringute jaoks.

Excel, JSON and PDF

Süsteem ekspordib tehingute ajaloo, kasumi ja kahjumi, languse, järeltestimise tulemused ja aruanded nendes vormingutes.

Tulemus

Strateegiad jäävad turuandmetega ühendatuks

Ekraan strateegia seadistamine koondab turuvaliku, indikaatorid ja reeglid. Ettevõte seadistab strateegia enne testimist või reaalaja analüüsi.

Kauplemismootor rakendab seadistatud reegleid ajaloolistele või reaalaja turuandmetele ning valmistab strateegia ette signaalide genereerimiseks.

Kuidas see töötab

  1. Strateegiaredaktor salvestab kauplemisstrateegia parameetrid ja kliendi antud reeglid.
  2. Turuandmed annavad valitud instrumendi ja ajavahemiku.
  3. Indikaatori- ja reeglimoodulid valmistavad strateegia ette järeltestimiseks või reaalaja analüüsiks.
  • Vajaduse korral saab kaasata tehnilisi indikaatoreid, hinnaliikumist, graafikumustreid, sentimenti ja masinõpet.
Nõuanne: Strateegiaseadistuse saab üles ehitada ettevõtte enda turu, varaklassi, ajavahemiku ja täitmisreeglite ümber.
Strateegia ja turu seadistamine

Strateegia ja turu seadistamine

Selle ekraani funktsioonid
Kauplemisalgoritmide arendamine Tehniliste indikaatorite analüüs Kauplemisstrateegia järeltestimine

Reaalajasignaalid on nähtavad ühes kauplemisvaates

Ekraan reaalaja turu juhtpaneel kuvab hetke turuandmeid, genereeritud signaale ning sisenemis- ja väljumispunkte. Tehniline analüüs ja avatud positsioonid jäävad aktiivse turuvaate kõrval nähtavaks.

See annab ettevõttele selge koha automatiseeritud kauplemisotsuste ülevaatamiseks enne täitmist ja positsioonide avatuna püsimise ajal.

Kuidas see töötab

  1. Reaalaja turuvaade kuvab reaalaja turuandmeid ja hetke kauplemissignaale.
  2. Tehnilise analüüsi paneel näitab indikaatorite teavet koos sisenemis- ja väljumispunktidega.
  3. Juhtpaneel võtab kokku avatud positsioonid ja kuvab hoiatused.
Reaalaja turu- ja signaalide juhtpaneel

Reaalaja turu- ja signaalide juhtpaneel

Selle ekraani funktsioonid
Reaalaja andmevoogude kasutamine Reaalaja turuanalüüs Tehniliste indikaatorite analüüs Kauplemissignaalide genereerimine Kauplemisandmete kuvamine

Strateegiaid testitakse enne täitmisotsuseid

Ekraan järeltestimine ja optimeerimine võrdleb strateegia käitumist ajaloolistel andmetel. See kuvab tehingupõhiseid tulemusi ja tulemuslikkuse graafikuid.

Optimeerimise juhtnupud aitavad kauplemismeeskonnal enne strateegia reaalaja andmetega kasutamist hinnata, kuidas parameetrid mõjutavad kasumit ja kahjumit ning maksimaalset langust.

Kuidas see töötab

  1. Ajaloolise testperioodi valija määrab testimise perioodi ja turuandmed.
  2. Järeltestimise moodul arvutab strateegia tulemused, tehingud ning kasumi ja kahjumi.
  3. Optimeerimismoodul võrdleb parameetrite tulemusi ja kuvab need tabelites ning graafikutel.
  • Järeltestimiseks võib kasutada vectorbt-i (kauplemisstrateegiate testimise teek), backtesting-ut, bt-d või @tradejs/core'i.
Märkus: Ajaloolised tulemused kirjeldavad strateegia käitumist valitud andmetel, kuid ei tõenda tulevast kauplemistulemust.
Järeltestimise ja optimeerimise tulemused

Järeltestimise ja optimeerimise tulemused

Selle ekraani funktsioonid
Kauplemisstrateegia järeltestimine Kauplemisalgoritmi optimeerimine Maksimaalse languse arvutamine

Orderid ja riskikontrollid on jälgitavad

Ekraan täitmise jälgija koondab orderite oleku, riskilimiidid ja täitmislogid ühele ekraanile. See hõlmab täidetud, muudetud ja tühistatud ordereid ning hetke kauplemistegevust.

Automatiseeritud täitmine ühendab seadistatud strateegia kauplemisplatvormide, maaklerite API-de või börside API-dega, samal ajal kui jälgija hoiab orderite liikumise nähtavana.

Kuidas see töötab

  1. Täitmismoodul saadab ja haldab ordereid seadistatud kauplemisühenduse kaudu.
  2. Orderite oleku tabel kuvab täidetud, muudetud ja tühistatud ordereid.
  3. Jälgimismoodulid kuvavad riskilimiite, reaalaja logisid ja tulemuslikkuse näitajaid.
Orderite, riskide ja täitmise jälgija

Orderite, riskide ja täitmise jälgija

Selle ekraani funktsioonid
Tehingute reaalajas täitmine Turutellimuste täitmine Riskijuhtimise jälgimine

Kauplemisandmed on ülevaatamiseks ja ekspordiks valmis

Ekraan aruanded ja tehingute ajalugu korraldab täidetud tehingud, tehingulogid ning kasumi ja kahjumi. Analüütikud, juhid ja raamatupidajad saavad üle vaadata sama kauplemisajaloo.

Eksporditoimingud pakuvad struktureeritud teavet edasiseks analüüsiks ja finantsaruandluseks. Süsteem kirjutab valitud teabe JSON-, Exceli- või PDF-vormingusse.

Kuidas see töötab

  1. Aruandevalija laadib tehingute ajaloo, täidetud tehingud ning kasumi ja kahjumi andmed.
  2. Aruandlusmoodul loob kauplemisandmetest järeltestimise ja reaalaja aruandeid.
  3. Ekspordimoodulid kirjutavad valitud teabe JSON-, Exceli- või PDF-vormingusse.
  • pyexcel-io (arvutustabeliandmete lugemise ja kirjutamise teek) toetab struktureeritud tabelieksporti.
  • jspdf (JavaScripti teek PDF-dokumentide loomiseks) toetab PDF-aruannete genereerimist.
Aruanded ja tehingute ajalugu

Aruanded ja tehingute ajalugu

Selle ekraani funktsioonid
Analüüsiaruannete genereerimine Kasumi ja kahjumi eksport Excelisse Maksimaalse languse arvutamine Kauplemistegevuse logimine

Mida lahendus võimaldab

Selle lahendusega saab investeerimisettevõte:

  • Seadistada kauplemisstrateegiaid enda indikaatorite, reeglite, turgude ja ajavahemike järgi
  • Analüüsida reaalaja ja ajaloolisi turuandmeid ühes süsteemis
  • Genereerida signaale, sisenemis- ja väljumispunkte ning kauplemisotsuseid
  • Testida ja optimeerida strateegiaid enne reaalajas täitmist
  • Hallata automatiseeritud ordereid maakleri-, börsi- või platvormiühenduste kaudu
  • Jälgida riske, positsioone, logisid, tulemuslikkust ja aruandeid

Kas valmissüsteemid oleksid töö ära teinud?

Enne lahenduse kavandamist võrreldi ülesannet valmistoodega nende endi kirjelduste põhjal.

Mida klient vajab Maakleriplatvormid Kite, MetaTrader 5, thinkorswim Automatiseeritud kauplemise tööriistad Galileo FX, Abbado Kohandatud lahendus
Kohandatud kauplemisstrateegiate seadistamine osaliselt —
Reaalaja või ajalooliste turuandmete kasutamine osaliselt
Signaalide ja kauplemisotsuste genereerimine osaliselt
Orderite täitmine API-de kaudu osaliselt
Vastab kliendi enda reeglitele: etapid, rollid, aruanded — —
Kõik etapid ühes kohas — —
Programmide vahel pole käsitsi samme — —

Toodete ja nende kategooria avalike kirjelduste põhjal.

Valmistooted katavad ülesande olulisi osi, nagu kauplemine, analüüs ja orderite täitmine. Valmistootest piisab siis, kui vaja on ainult ühte neist osadest.

See klient vajas oma tarkvara, sest vajalikud strateegiad, testimine, riskikontrollid, jälgimine, aruanded ja täitmisreeglid pidid ühes kohas koos toimima.

Lõpptulemus

Lõppkokkuvõttes loodi lahendus, mis eemaldab käsitsitöö teekonnalt turuandmetest ja strateegiare simpleeglitest kuni testitud otsuste, kontrollitud orderite ja kauplemisaruanneteni.

KKK

Kas mõtlete sarnase süsteemi loomisele? Lugege allolevaid vastuseid, et näha, kuidas algoritmilist kauplemistarkvara saab kohandada turuandmete, strateegiate, täitmise ja aruandluse järgi.

Vajad midagi sarnast? Räägime
Või sirvige rohkem projekte